Το Néorélise βασίζεται στην ευφυΐα λήψης αποφάσεων για τη συνεχή επεξεργασία μεγάλων όγκων δεδομένων της αγοράς και την εκτέλεση μιας παθητικής στρατηγικής, εποπτευόμενης κάθε στιγμή από ένα αλγοριθμικό stop-loss.
Επισκόπηση κονσόλας: τροφοδοσία δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, συνεχώς προσαρμοσμένα κατώφλια προστασίας, κατανομή που βασίζεται σε μια αυτόματα υπολογισμένη βαθμολογία κινδύνου.
Οι διακυμάνσεις των τιμών προκαλούν συναισθηματικές αντιδράσεις που σπάνια αποκλίνουν από τη μακροπρόθεσμη λογική.
Αντιμέτωπος με μια ξαφνική πτώση, ο πειρασμός να πουλήσεις βιαστικά ή, αντίθετα, να διατηρήσεις μια χαμένη θέση με την ελπίδα μιας ανάκαμψης, διαστρεβλώνει την εκτέλεση μιας ψυχρά καθορισμένης στρατηγικής. Αυτή η μεροληψία τονίζεται όταν ο επενδυτής παρακολουθεί τις αγορές παράλληλα με μια επαγγελματική δραστηριότητα, χωρίς συνεχή διαθεσιμότητα.
Το Néorélise αφαιρεί το συναισθηματικό στοιχείο από την εκτέλεση εφαρμόζοντας προκαθορισμένους κανόνες εξόδου. Η απόφαση περιορισμού μιας απώλειας δεν λαμβάνεται πλέον αμέσως, αλλά υπολογίζεται εκ των προτέρων και εφαρμόζεται χωρίς καθυστέρηση από τον αλγόριθμο.
Κάθε στοιχείο ανταποκρίνεται σε μια συγκεκριμένη ανάγκη: περιορίστε τις απώλειες, προβλέψτε τις εξελίξεις της αγοράς, ενεργήστε χωρίς καθυστέρηση.
Το όριο εξόδου δεν είναι σταθερό: προσαρμόζεται σύμφωνα με τη μεταβλητότητα που παρατηρείται στο σχετικό περιουσιακό στοιχείο, προκειμένου να περιοριστεί η πρόωρη απόσυρση κατά τη διάρκεια κανονικών διακυμάνσεων, ενώ ταυτόχρονα μειώνεται γρήγορα μια θέση σε περίπτωση αποδεδειγμένης αναστροφής. Αυτός ο μηχανισμός αποτελεί την κύρια διασφάλιση έναντι σημαντικών απωλειών.
Τα μοντέλα αναλύουν το ιστορικό τιμών, τους όγκους και αρκετούς δείκτες αγοράς για να εκτιμήσουν την πιθανότητα διαφορετικών σεναρίων ανάπτυξης. Αυτή η εκτίμηση τροφοδοτεί την κατανομή κεφαλαίων, χωρίς να ισχυρίζεται ότι προβλέπει με βεβαιότητα την αγορά.
Μόλις ενεργοποιηθεί ένας κανόνας, η παραγγελία μεταδίδεται αμέσως, χωρίς να περιμένει για μη αυτόματη επικύρωση. Αυτή η ταχύτητα μειώνει το χάσμα μεταξύ της υπολογισμένης απόφασης και της αποτελεσματικής εφαρμογής της στην αγορά.
Η λειτουργία βασίζεται σε τρία διαδοχικά, αναπαραγώγιμα και επαληθεύσιμα βήματα, παρά σε ένα μαύρο κουτί.
Οι τιμές, οι όγκοι και οι τεχνικοί δείκτες συλλέγονται συνεχώς στις αγορές που παρακολουθούνται και στη συνέχεια κανονικοποιούνται ώστε να είναι συγκρίσιμα μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και περιόδων.
Κάθε θέση βαθμολογείται με βάση την έκθεσή της στη μεταβλητότητα και τη συσχέτισή της με το υπόλοιπο χαρτοφυλάκιο, η οποία καθορίζει το επίπεδο προστασίας έναντι ζημιών που εφαρμόζεται.
Το αλγοριθμικό αρμπιτράζ αναπροσαρμόζει τις θέσεις με βάση τον μετρημένο κίνδυνο και τα προγνωστικά σήματα, χωρίς χειροκίνητη παρέμβαση σε κάθε κύκλο.
Οι μηχανισμοί που περιγράφονται παραπάνω ισχύουν διαφορετικά ανάλογα με τη διαθεσιμότητα και τους στόχους του χρήστη.
Ένας επενδυτής που ασκεί μισθωτή δραστηριότητα δεν μπορεί να παρακολουθεί τις αγορές κατά τη διάρκεια της ημέρας. Οι κανόνες Stop-loss και τα κατώφλια εκ νέου κατανομής εξακολουθούν να ισχύουν κατά τις ώρες εργασίας ή ύπνου, περιορίζοντας την έκθεση σε μια μη ελεγχόμενη μείωση.
Ο στόχος δεν είναι να εξαλειφθεί ο κίνδυνος, αλλά να περιοριστεί εντός ορίων που έχουν καθοριστεί εκ των προτέρων από τον χρήστη.
Ένας επικεφαλής έργου που αφιερώνει το χρόνο του στην ανάπτυξη της κύριας δραστηριότητάς του, αναθέτει την παρακολούθηση των θέσεων του στον αλγόριθμο. Οι προσαρμογές χαρτοφυλακίου ενεργοποιούνται σύμφωνα με καθορισμένα όρια κινδύνου, χωρίς να απαιτείται καθημερινό μη αυτόματο arbitrage.
Η έννοια του παθητικού εισοδήματος ισχύει μόνο εάν περιοριστεί ο κίνδυνος μεγάλης απώλειας. Αυτός είναι ο ρόλος του αλγοριθμικού stop-loss: λειτουργεί ως δίχτυ ασφαλείας που λειτουργεί ανεξάρτητα από την παρουσία του χρήστη, τόσο κατά τη διάρκεια της ημέρας όσο και εκτός των παραδοσιακών ωρών της αγοράς.
Το Néorélise επισημοποιεί κανόνες διαχείρισης κινδύνου και τους εφαρμόζει με συνέπεια, με ταχύτητα που δεν μπορεί να αναπαραχθεί η χειροκίνητη παρακολούθηση. Εσείς ορίζετε το πλαίσιο, ο αλγόριθμος το εκτελεί.
Η επεξεργασία δεδομένων συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που ισχύουν στη Γαλλία. Καμία εγγύηση απόδοσης δεν σχετίζεται με τη χρήση της πλατφόρμας. Οι επενδυτικές αποφάσεις παραμένουν ευθύνη του χρήστη.